Где надо ловить сообщения, которые посланы с сайта?

Сообщения отсылаются на мыло администратора(ов).

А не подскажете, где настраиватся smtp сервер для этого дела?

через функцию php идет отправка...

в чем смысл вопроса? для чего smtp настраивать?

так а как будут отсылаться письма на почту, если нет SMTP настройки?

Для этого служит функция mail() в PHP. Необходимые настройки для её работы делает хостер...